Descubrí otro método mucho mejor y muy fácil de hacer, y aunque se nos acabe la batería, no supondrá mucho problema volver a parchear la PSP en un instante.
Tan sólo necesitamos instalar estas dos carpetas (503_kxploit_2000v3 y 635PROHEN) en la ruta PSP/GAME de nuestra PSP. No necesitamos las dos exactamente, sino que dependiendo de nuestro modelo de PSP, necesitaremos un parche u otro, así que podemos dejar las dos y probar cuál nos funciona. Podéis bajar las dos carpetas en un fichero comprimido AQUÍ.
Luego tan sólo nos disponemos a jugar y con sólo activar, o bien el 503kxploit, o el 635 Hen by Coldbird & VF (probamos, y el que nos funcione), la consola se nos reiniciará y quedará preparada para jugar.
Los juegos deben estar en la carpeta ISO de nuestra PSP.
Muchas gracias por la información, se lo diré a mi hijo para que lo haga.